金融量化(量化投資入門需要掌握的基礎(chǔ)金融量化模型有哪些)

1.量化投資入門需要掌握的基礎(chǔ)金融量化模型有哪些

由于國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國(guó)外市場(chǎng)，能用到的數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)也要少一些。對(duì)于非理工背景的投資者，需要補(bǔ)充基礎(chǔ)的高等數(shù)學(xué)，線性代數(shù)，概率論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，最優(yōu)化理論等等學(xué)科的知識(shí)，這些內(nèi)容可以在高校教科書中找到。對(duì)于一些新興的利用機(jī)器學(xué)習(xí)的交易策略，還需要了解一些數(shù)據(jù)挖掘的知識(shí)。但既然是入門，這部分自然不是必要的。

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2.量化投資都需要哪些數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)

既然說(shuō)到用數(shù)學(xué)模型，那數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識(shí)是必不可少的。由于國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國(guó)外市場(chǎng)，能用到的數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)也要少一些。對(duì)于非理工背景的投資者，需要補(bǔ)充基礎(chǔ)的高等數(shù)學(xué)，線性代數(shù)，概率論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，最優(yōu)化理論等等學(xué)科的知識(shí)，這些內(nèi)容可以在高校教科書中找到。對(duì)于一些新興的利用機(jī)器學(xué)習(xí)的交易策略，還需要了解一些數(shù)據(jù)挖掘的知識(shí)。但既然是入門，這部分自然不是必要的。

另外，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用尤其廣泛。進(jìn)行策略研究時(shí)經(jīng)常要面對(duì)大量的時(shí)間序列、面板數(shù)據(jù)。雖然在實(shí)踐過(guò)程中更加注重策略結(jié)果，只要能賺錢的策略就是好策略，但在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)量理論的支持下，回歸結(jié)果更準(zhǔn)確，能更好的刻畫數(shù)據(jù)背后的關(guān)系，故往往更容易得到與預(yù)期相近的結(jié)果。其中，時(shí)間序列回歸與截面、面板回歸的邏輯與假設(shè)均有較大區(qū)別，且廣泛用于刻畫及預(yù)測(cè)金融資產(chǎn)的收益，波動(dòng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的書籍推薦伍德里奇的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》；時(shí)間序列推薦布魯克斯的《金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》。

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3.怎么自學(xué)量化金融

懂量化投資，但是他們應(yīng)該完全不知道CQF是什么，問(wèn)題被他們簡(jiǎn)化成了“不懂?dāng)?shù)學(xué)和編程的金融碩士，是否可以學(xué)習(xí)量化投資？還是自己學(xué)習(xí)編程比較好？”不過(guò)同意他們的言論。

CQF是paul wilmott搞的一個(gè)培訓(xùn)課程和認(rèn)證體系。

第一就是不官方，沒(méi)人會(huì)認(rèn)，除非你已經(jīng)在投行里工作，公司給你出錢修個(gè)CQF來(lái)進(jìn)行再教育，比如Sales和Trader對(duì)產(chǎn)品背后的數(shù)學(xué)知識(shí)有限，但是沒(méi)必要去脫產(chǎn)讀個(gè)MFE，就來(lái)修個(gè)CQF事半功倍。

第二，CQF的課程跟MFE項(xiàng)目差不多，更偏向于金融產(chǎn)品端，講各類金融衍生品和FICC產(chǎn)品（期權(quán) 互換 債券 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等）定價(jià)以及量化風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。這些不是搞量化投資的內(nèi)容。

可以通俗的認(rèn)為CQF是Q QUANT方向的知識(shí)，而量化投資是P -QUANT方向的，具體參見：

P Quant 和 Q Quant 到底哪個(gè)是未來(lái)？ - 寬客 （Quant）

另外一個(gè)問(wèn)題，學(xué)習(xí)編程。不知道你怎么定義“學(xué)習(xí)編程”和“不會(huì)編程”。如果不會(huì)寫MATLAB R PYTHON這類語(yǔ)言，沒(méi)法實(shí)現(xiàn)基本的數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)分析和策略回測(cè)的話，那真是不會(huì)編程，先學(xué)編程。 如果定義學(xué)編程是搞C++ JAVA要開發(fā)啥啥的，那暫時(shí)沒(méi)必要，能用M R P三個(gè)語(yǔ)言干活就行了。

4.量化交易如何入門

很好入門，多學(xué)多看。

學(xué)習(xí)量化交易，一定要理解它的風(fēng)險(xiǎn)性從何而來(lái)。

首先是一二級(jí)市場(chǎng)“級(jí)差”風(fēng)險(xiǎn)，其次是交易員操作風(fēng)險(xiǎn)，最后是系統(tǒng)軟件的風(fēng)險(xiǎn)。

第二種風(fēng)險(xiǎn)是交易員操作失誤。這同時(shí)也牽扯到第三種風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)軟件風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)交易員在系統(tǒng)中都有相應(yīng)的交易權(quán)限，包括數(shù)量、金額。

有個(gè)業(yè)內(nèi)資深人士帶路會(huì)事半功倍，尤其對(duì)金融愛(ài)好者而言，一些理解上的細(xì)微偏差，都可能導(dǎo)致整體概念上的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

比如我就是通過(guò)資深人士帶著入門的。除了學(xué)習(xí)量化收益，還學(xué)了很多投資理財(cái)方面的知識(shí)，有各種理財(cái)偏好，每個(gè)群體對(duì)應(yīng)了不同的投資類型……推敲過(guò)后，我選擇了無(wú)界財(cái)富，因?yàn)樗麄冿L(fēng)控模式可以看出，比如國(guó)有金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控、銀行存管這些，比較穩(wěn)健的方式。

所以說(shuō)，他不僅是學(xué)我習(xí)量化交易的前輩，還是我理財(cái)?shù)娜腴T引導(dǎo)人，他多次提醒我們不要盲目跟風(fēng)，以自己的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力來(lái)選擇。如果偏好穩(wěn)健的方式，同樣可以選擇無(wú)界財(cái)富這類穩(wěn)健平臺(tái)作為入門。

5.量化交易該如何入門

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十行代碼帶你量知化交易入門 - JoinQuant，文章以簡(jiǎn)單的實(shí)例介紹了在聚寬做量化交易最核心的流程——策略編寫、策略回測(cè)、建立模擬、發(fā)送信號(hào)，絕對(duì)是量化交易極速入門教程。如果你想要更多的學(xué)習(xí)資源。

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6.金融基礎(chǔ)知識(shí)

中國(guó)人民銀行是中華人民共和國(guó)的中央銀行，是在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下制定和實(shí)施貨幣政策、對(duì)金融業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理的宏觀調(diào)控部門。

中國(guó)人民銀行是1948年12月1日在華北銀行、北海銀行、西北農(nóng)民銀行的基礎(chǔ)上合并組成的。1983年9月，國(guó)務(wù)院決定中國(guó)人民銀行專門行使國(guó)家中央銀行職能。

1995年3月18日，第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)了《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》，至此，中國(guó)人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來(lái)。 中國(guó)人民銀行的主要職責(zé)包括：依法制定和執(zhí)行貨幣政策：發(fā)行人民幣、管理人民幣流通：按照規(guī)定審批、監(jiān)督管理金融機(jī)構(gòu)； 按照規(guī)定監(jiān)督管理金融市場(chǎng)；發(fā)布有關(guān)金融監(jiān)督管理的業(yè)務(wù)的命令和規(guī)章；持有、管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯儲(chǔ)備、黃金儲(chǔ)備；經(jīng)理國(guó)庫(kù)；維護(hù)支付、清算系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)金融業(yè)的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)；依法從事有關(guān)的金融業(yè)務(wù)活動(dòng)；作為國(guó)家的中央銀行，從事有關(guān)的國(guó)際金融活動(dòng)；承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)；根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)定，管理國(guó)家外匯管理局。

中國(guó)人民銀行總行設(shè)在北京。根據(jù)履行職責(zé)的需要，中國(guó)人民銀行總行內(nèi)設(shè)13個(gè)職能司（廳），包括：辦公廳、條法司、貨幣政策司、銀行監(jiān)管一司、銀行監(jiān)管二司、非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司、合作金融機(jī)構(gòu)監(jiān)司、統(tǒng)計(jì)司、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)司、支付科技司、國(guó)際司、內(nèi)審司、人事教育司。

為保證中國(guó)人民銀行能科學(xué)制定和實(shí)施貨幣政策，有效實(shí)行金融監(jiān)管，中國(guó)人民銀行總行還設(shè)立了研究局、貨幣金銀局、國(guó)庫(kù)局、保衛(wèi)局、培訓(xùn)中心，作為支持服務(wù)體系。中國(guó)人民銀行總行下設(shè)2個(gè)營(yíng)業(yè)管理部，9個(gè)分行，326個(gè)中心支行，1827個(gè)縣（市）支行。

中國(guó)人民銀行的分支機(jī)構(gòu)是總行的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是按照總行的授權(quán)，主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)的金融監(jiān)管。此外，中國(guó)人民銀行還設(shè)立了印制總公司、清算中心、中國(guó)外匯交易中心等直屬企事業(yè)單位及駐外機(jī)構(gòu)。

所謂政策性銀行（ policy bank / non-commercial bank ）系指那些多由政府創(chuàng)立、參股或保證的，不以營(yíng)利為目的，專門為貫徹、配合政府社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策或意圖，在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，直接或間接地從事政策性融資活動(dòng)，充當(dāng)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步、進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理工具的金融機(jī)構(gòu) 。 政策性銀行是指由政府發(fā)起、出資成立，為貫徹和配合政府特定經(jīng)濟(jì)政策和意圖而進(jìn)行融資和信用活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。

1、政策性銀行的產(chǎn)生和發(fā)展是國(guó)家干預(yù)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。政策性銀行與商業(yè)銀行和其他非銀行金融機(jī)構(gòu)相比，有共性的一面，如要對(duì)貸款進(jìn)行嚴(yán)格審查，貸款要還本付息、周轉(zhuǎn)使用等。

但作為政策性金融機(jī)構(gòu)，也有其特征：一是政策性銀行的資本金多由政府財(cái)政撥付；二是政策性銀行經(jīng)營(yíng)時(shí)主要考慮國(guó)家的整體利益、社會(huì)效益，不以盈利為目標(biāo)，但政策性銀行的資金并不是財(cái)政資金，政策性銀行也必須考慮盈虧，堅(jiān)持銀行管理的基本原則，力爭(zhēng)保本微利；三是政策性銀行有其特定的資金來(lái)源，主要依靠發(fā)行金融債券或向中央銀行舉債，一般不面向公眾吸收存款；四是政策性銀行有特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不與商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)。 2、當(dāng)今世界上許多國(guó)家都建立有政策性銀行，其種類較為全面，并構(gòu)成較為完整的政策性銀行體系，如日本著名的“二行九庫(kù)”體系，包括日本輸出入銀行、日本開發(fā)銀行、日本國(guó)民金融公庫(kù)、住宅金融公庫(kù)、農(nóng)林漁業(yè)金融公庫(kù)、中小企業(yè)金融公庫(kù)、北海道東北開發(fā)公庫(kù)、公營(yíng)企業(yè)金融公庫(kù)、環(huán)境衛(wèi)生金融公庫(kù)、沖繩振興開發(fā)金融公庫(kù)、中小企業(yè)信用保險(xiǎn)公庫(kù)； 商業(yè)銀行”是英文Commercial Bank的意譯。

在給這個(gè)概念下定義問(wèn)題上，中西方提法不盡相同。我們認(rèn)為商業(yè)銀行的定義應(yīng)包括以下要點(diǎn)，第一，商業(yè)銀行是一個(gè)信用授受的中介機(jī)構(gòu)；第二，商業(yè)銀行是以獲取利潤(rùn)為目的的企業(yè)；第三，商業(yè)銀行是唯一能提供“銀行貨幣”（活期存款）的金融組織。

綜合來(lái)說(shuō)，對(duì)商業(yè)銀行這一概念可理解為：商業(yè)銀行是以經(jīng)營(yíng)工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù)，并以獲取利潤(rùn)為目的的貨幣經(jīng)營(yíng)企業(yè)。這個(gè)定義方法實(shí)際上是把中西方學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行所下定義做了一個(gè)概括。

商業(yè)銀行的特征如下： （1）商業(yè)銀行與一般工商企業(yè)一樣，是以盈利為目的的企業(yè)。它也具有從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需要的自有資本，依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅，自負(fù)盈虧，它與其他企業(yè)一樣，以利潤(rùn)為目標(biāo)。

（2）商業(yè)銀行又是不同于一般工商企業(yè)的特殊企業(yè)。其特殊性具體表現(xiàn)于經(jīng)營(yíng)對(duì)象的差異。

工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)的是具有一定使用價(jià)值的商品，從事商品生產(chǎn)和流通；而商業(yè)銀行是以金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，經(jīng)營(yíng)的是特殊商品…一貨幣和貨幣資本。經(jīng)營(yíng)內(nèi)容包括貨幣收付、借貸以及各種與貨幣運(yùn)動(dòng)有關(guān)的或者與之相聯(lián)系的金融服務(wù)。

從社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程看，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)，是工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)的條件。同一般工商企業(yè)的區(qū)別，使商業(yè)銀行成為一種特殊的企業(yè)——金融企業(yè)。

（3）商業(yè)銀行與專業(yè)銀行相比又有所不同。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)更綜合，功能更全面，經(jīng)營(yíng)一切金融“零售”業(yè)務(wù)（門市服務(wù)）和“批發(fā)業(yè)務(wù)”，（大額信貸業(yè)務(wù)），為客戶提供所有的金融服務(wù)。

而專業(yè)銀行只集中經(jīng)營(yíng)指定范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)和提供專門服務(wù)。隨著西方各國(guó)金融管。

7.如果從零基礎(chǔ)開始學(xué)量化投資,需要學(xué)哪些

首先，對(duì)于這個(gè)行業(yè)要有所了解，當(dāng)然必備的K線知識(shí)是絕對(duì)不能少的里面的內(nèi)容能很形象的講述K線形態(tài)的特性，在不同的市場(chǎng)情況以及技術(shù)面基本面情況下，K線的基本形態(tài)以及組合形態(tài)都能給與不同程度提示。

然后，結(jié)合K線基礎(chǔ)通過(guò)一些實(shí)例來(lái)具體將該技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用，這樣在后面實(shí)際的操作實(shí)戰(zhàn)中則會(huì)有很好的作用，當(dāng)然我剛才說(shuō)的情況是在具體實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用中的，結(jié)合該書會(huì)有事半功倍的效果。

第三，在以上有基礎(chǔ)有實(shí)例的情況下大概學(xué)習(xí)3-6個(gè)月逐漸的適應(yīng)該應(yīng)用機(jī)制，那么后期做單則會(huì)更為穩(wěn)重，注重理論與實(shí)踐結(jié)合的效果。

第四，在形成自己的投資風(fēng)格與投資理論前應(yīng)該有相應(yīng)的專業(yè)語(yǔ)言來(lái)進(jìn)行支持，這樣計(jì)劃有助于給和相關(guān)理論工具給具體投資以相應(yīng)準(zhǔn)確的指導(dǎo)。

第五，當(dāng)做這個(gè)大約有9個(gè)月時(shí)，通過(guò)相應(yīng)的書籍形成自己的投資風(fēng)格與投資理論，后期會(huì)逐步職業(yè)化與專業(yè)化，當(dāng)然這是我個(gè)人的看法，這個(gè)過(guò)程中有相應(yīng)的具體的工具理論與知識(shí)。